Сравнение LQDW с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
LQDW и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDW и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDW и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.09% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -2.21% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
LQDW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и OVT
LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
LQDW vs. OVT — Ранг доходности на риск
LQDW
OVT
Сравнение LQDW c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDW | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.10 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.01 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.35 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 15.81 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDW | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.10 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LQDW и OVT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и OVT
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 14.96% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и OVT
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDW | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -13.59% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -1.94% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.72% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.49% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.53% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и OVT
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDW | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.46% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.83% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 3.99% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.63% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.59% | +0.96% |