Сравнение LQDI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
LQDI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDI и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.54% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
LQDI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и IVV
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDI vs. IVV — Ранг доходности на риск
LQDI
IVV
Сравнение LQDI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.49 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 7.32 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между LQDI и IVV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и IVV
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и IVV
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -55.25% | +26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -12.06% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -24.53% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -6.26% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -10.85% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.53% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и IVV
Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) составляет 2.19%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что LQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 5.30% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 9.45% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 18.31% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 16.89% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 18.04% | -7.10% |