Сравнение LQDH с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
LQDH и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.72% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и OVT
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
LQDH vs. OVT — Ранг доходности на риск
LQDH
OVT
Сравнение LQDH c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.10 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 3.01 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.35 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 15.81 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.67 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и OVT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и OVT
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и OVT
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -13.59% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -1.94% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -13.59% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.72% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.49% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.53% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и OVT
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.46% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 2.83% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.99% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 4.63% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 4.59% | +1.86% |