Сравнение LQDB с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
LQDB и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDB и SHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDB и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 7.50% | 2.37% | 9.60% | -15.51% | 2.35% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%.
LQDB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDB и SHYG
LQDB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.
Доходность на риск
LQDB vs. SHYG — Ранг доходности на риск
LQDB
SHYG
Сравнение LQDB c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDB | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.93 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.82 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 10.29 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDB | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между LQDB и SHYG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDB и SHYG
Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности SHYG в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.65% | 4.46% | 3.90% | 4.14% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок LQDB и SHYG
Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и SHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDB | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -19.26% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.77% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.62% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -1.46% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.67% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDB и SHYG
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что LQDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDB | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.96% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.46% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 5.20% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 5.71% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 6.43% | +0.50% |