Сравнение LQDB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
LQDB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 7.50% | 2.37% | 9.60% | -15.51% | 2.35% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
LQDB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDB и SGOV
LQDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LQDB
SGOV
Сравнение LQDB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 20.61 | -19.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 283.87 | -282.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 201.33 | -200.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 411.31 | -409.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4,618.08 | -4,612.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 20.61 | -19.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 12.34 | -12.22 |
Корреляция
Корреляция между LQDB и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDB и SGOV
Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.65% | 4.46% | 3.90% | 4.14% | 1.32% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок LQDB и SGOV
Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -0.03% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -0.01% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | 0.00% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | 0.00% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.00% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDB и SGOV
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LQDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.06% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 0.13% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 0.20% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 0.24% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 0.24% | +6.69% |