Сравнение LQDB с JBBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).
LQDB и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDB и JBBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDB и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 7.50% | 2.37% | 9.60% | -14.13% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | -0.18% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDB показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью -0.18%.
LQDB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDB и JBBB
LQDB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Доходность на риск
LQDB vs. JBBB — Ранг доходности на риск
LQDB
JBBB
Сравнение LQDB c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDB | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.30 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.29 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDB | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.24 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между LQDB и JBBB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDB и JBBB
Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности JBBB в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.65% | 4.46% | 3.90% | 4.14% | 1.32% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.65% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDB и JBBB
Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и JBBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDB | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -10.57% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.45% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.39% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -1.62% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.86% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDB и JBBB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеют волатильность 2.12% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDB | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.05% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.67% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 5.07% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 5.33% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 5.33% | +1.60% |