PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQAI с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LQAI returned 42.11% vs 15.49% for PSCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LQAI и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

LQAI

1 день
-0.09%
1 месяц
10.98%
С начала года
22.12%
6 месяцев
21.53%
1 год
42.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQAI и PSCX

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		22.12%13.70%27.82%9.12%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%3.87%

Correlation

The correlation between LQAI and PSCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between LQAI and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LQAI и PSCX

Секторы
LQAI
PSCX

Технологии

40.4%
33.2%

Потребительский циклический сектор

14.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.3%

Финансовые услуги

8.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.4%

Энергетика

6.6%
4.2%

Коммунальные услуги

4.4%
2.6%

Здравоохранение

4.1%
9.6%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Промышленность

1.1%
8.4%

Сырьевые материалы

0.1%
1.9%

Технологии

LQAI
40.4%
PSCX
33.2%

Потребительский циклический сектор

LQAI
14.7%
PSCX
10.0%

Коммуникационные услуги

LQAI
9.8%
PSCX
10.3%

Финансовые услуги

LQAI
8.7%
PSCX
12.5%

Потребительский защитный сектор

LQAI
8.5%
PSCX
5.4%

Энергетика

LQAI
6.6%
PSCX
4.2%

Коммунальные услуги

LQAI
4.4%
PSCX
2.6%

Здравоохранение

LQAI
4.1%
PSCX
9.6%

Недвижимость

LQAI
1.6%
PSCX
2.0%

Промышленность

LQAI
1.1%
PSCX
8.4%

Сырьевые материалы

LQAI
0.1%
PSCX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с TRFMLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с SCHGLQAI с THLV
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

LQAI vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAIPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.82

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.22

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.58

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.70

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

18.94

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAIPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.27

+0.47

Просадки

Сравнение просадок LQAI и PSCX

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQAIPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-10.20%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-4.20%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.12%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-1.87%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.82%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и PSCX

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQAIPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

0.89%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

4.21%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

5.53%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

7.07%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

6.96%

+10.02%

Сравнение комиссий LQAI и PSCX

И LQAI, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и PSCX

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.89%1.14%0.69%0.16%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQAI and PSCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQAI has higher volatility (5.29%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, LQAI dropped -21.24% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, LQAI leads with 42.11% vs 15.49% for PSCX. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LQAI has performed better with a 42.11% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQAI and PSCX have the same expense ratio: 0.75% per year.

LQAI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: QRAFT and Pacer.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор