PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQAI с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LQAI is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past year, LQAI returned 42.11% vs 34.28% for IUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности LQAI и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у IUS с доходностью 16.26%.

LQAI

1 день
-0.09%
1 месяц
10.98%
С начала года
22.12%
6 месяцев
21.53%
1 год
42.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQAI и IUS

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		22.12%13.70%27.82%9.12%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%8.58%

Correlation

The correlation between LQAI and IUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.81

The correlation between LQAI and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LQAI и IUS

Секторы
LQAI
IUS

Технологии

40.4%
22.4%

Потребительский циклический сектор

14.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
14.7%

Финансовые услуги

8.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
7.4%

Энергетика

6.6%
10.9%

Коммунальные услуги

4.4%
1.0%

Здравоохранение

4.1%
12.8%

Недвижимость

1.6%
0.5%

Промышленность

1.1%
9.7%

Сырьевые материалы

0.1%
3.3%

Технологии

LQAI
40.4%
IUS
22.4%

Потребительский циклический сектор

LQAI
14.7%
IUS
10.7%

Коммуникационные услуги

LQAI
9.8%
IUS
14.7%

Финансовые услуги

LQAI
8.7%
IUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

LQAI
8.5%
IUS
7.4%

Энергетика

LQAI
6.6%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

LQAI
4.4%
IUS
1.0%

Здравоохранение

LQAI
4.1%
IUS
12.8%

Недвижимость

LQAI
1.6%
IUS
0.5%

Промышленность

LQAI
1.1%
IUS
9.7%

Сырьевые материалы

LQAI
0.1%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с TRFMLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с SCHGLQAI с THLV
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

LQAI vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAIIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.36

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.65

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

5.60

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

23.98

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAIIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.36

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.86

+0.89

Просадки

Сравнение просадок LQAI и IUS

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQAIIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-34.67%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-6.15%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.86%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.43%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и IUS

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQAIIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

2.39%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

7.42%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

10.26%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.00%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.04%

-1.06%

Сравнение комиссий LQAI и IUS

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и IUS

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.89%1.14%0.69%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQAI and IUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQAI has higher volatility (5.29%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, LQAI dropped -21.24% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, LQAI leads with 42.11% vs 34.28% for IUS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LQAI has performed better with a 42.11% return vs 34.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.89% for LQAI.

They also come from different issuers: QRAFT and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор