PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с PCSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и PCSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.42%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям PCSFX по среднегодовой доходности: 4.14% против 5.44% соответственно.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%

PCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с DPIIXPCSFX с CICVXPCSFX с FIQVXPCSFX с FACVX

Сравнение комиссий LPXZX и PCSFX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.11

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.63

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.88

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

8.47

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSFX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.80

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.08

-0.03

Корреляция

Корреляция между LPXZX и PCSFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и PCSFX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности PCSFX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.63%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и PCSFX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и PCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-22.42%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-2.97%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-18.67%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-22.42%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.97%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.50%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.66%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и PCSFX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у Principal Capital Securities Fund (PCSFX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.15%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.60%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

2.66%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

4.26%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

5.04%

-1.27%