PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LPXZX с FIQVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPXZX с FIQVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LPXZX (Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund) and FIQVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, LPXZX returned 3.66%/yr vs 8.38%/yr for FIQVX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LPXZX charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for FIQVX.

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и FIQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у FIQVX с доходностью 16.96%.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
1.93%
С начала года
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
7.83%
5 лет*
3.66%
10 лет*
4.18%

FIQVX

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
11.12%
С начала года
16.96%
1 год
27.21%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPXZX и FIQVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		2.35%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-2.16%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		16.96%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%

Correlation

The correlation between LPXZX and FIQVX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHXLPXZX с CSDIX
Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с JPDIXFIQVX с VOOFIQVX с PCSFXFIQVX с LDPFIQVX с PISHX

Доходность на риск

LPXZX vs. FIQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c FIQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPXZXFIQVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.72

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
2.30

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.29

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.94

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

12.02

-0.37

LPXZX vs. FIQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа FIQVX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и FIQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и FIQVX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки FIQVX в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и FIQVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPXZXFIQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-25.04%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-7.10%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

-18.86%

+16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-24.16%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-6.78%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-6.65%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.33%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и FIQVX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.32%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPXZXFIQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

5.01%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

13.23%

-11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

16.30%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

13.79%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

15.16%

-11.39%

Сравнение комиссий LPXZX и FIQVX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIQVX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и FIQVX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности FIQVX в 9.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		9.01%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		5.16%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%

Часто задаваемые вопросы

LPXZX and FIQVX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQVX has higher volatility (5.01%) compared to LPXZX (0.32%). In terms of maximum drawdown, LPXZX dropped -18.13% vs FIQVX's -25.04%.

LPXZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPXZX и FIQVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор