PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с FACVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.87%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям FACVX по среднегодовой доходности: 4.13% против 11.11% соответственно.

LPXZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.40%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.13%

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с PCSFXFACVX с CICVXFACVX с PFINX

Сравнение комиссий LPXZX и FACVX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FACVX в 0.97%.

FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.74

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.37

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.49

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

13.06

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACVX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.74

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.39

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.82

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.93

+0.12

Корреляция

Корреляция между LPXZX и FACVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и FACVX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности FACVX в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и FACVX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-25.09%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-7.75%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-24.32%

+14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-25.09%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.35%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-5.81%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.07%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и FACVX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

6.83%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

12.30%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

15.82%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

13.40%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

13.53%

-9.76%