PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPWRX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPWRX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LPWRX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPWRX и ASFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		-1.12%20.43%8.99%22.14%-18.94%17.84%13.47%5.28%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, LPWRX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.

LPWRX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.85%
1 год
20.39%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с LPWRX:
LPWRX с FFSFXLPWRX с JIEHXLPWRX с FIRMXLPWRX с FASGXLPWRX с FFGZXLPWRX с JRLVXLPWRX с BDJ
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий LPWRX и ASFYX

LPWRX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund

Доходность на риск

LPWRX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPWRX
Ранг доходности на риск LPWRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPWRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPWRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPWRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPWRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPWRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPWRX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPWRXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.27

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.42

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.18

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

0.29

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPWRX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPWRX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPWRX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPWRXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.27

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.31

+0.21

Корреляция

Корреляция между LPWRX и ASFYX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPWRX и ASFYX

Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		2.29%2.26%1.00%2.07%2.35%9.34%1.00%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок LPWRX и ASFYX

Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPWRXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-36.43%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.51%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-36.43%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-24.28%

+17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-13.10%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

8.26%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LPWRX и ASFYX

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что LPWRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPWRXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

3.82%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.00%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

13.00%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

13.67%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

12.68%

+5.99%