Сравнение LPTH с FEAM
LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and FEAM (5E Advanced Materials Inc) are both stocks. LPTH operates in Electronic Components (Technology), while FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, LPTH returned 116.77%/yr vs -74.33%/yr for FEAM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPTH и FEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у FEAM с доходностью -44.26%.
LPTH
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- 23.78%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 76.05%
- 1 год
- 360.00%
- 3 года*
- 116.77%
- 5 лет*
- 38.88%
- 10 лет*
- 22.79%
FEAM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -44.26%
- 6 месяцев
- -55.50%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -74.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPTH и FEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 32.04% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -42.72% |
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -44.26% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -73.73% |
Correlation
The correlation between LPTH and FEAM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
LPTH:
$836.05M
FEAM:
$59.35M
LPTH:
-$85.64K
FEAM:
-$1.76
LPTH:
0.00
FEAM:
0.81
LPTH:
$19.15T
FEAM:
$0.00
LPTH:
$6.96T
FEAM:
-$10.56M
LPTH:
-$4.25T
FEAM:
-$22.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. FEAM — Ранг доходности на риск
LPTH
FEAM
Сравнение LPTH c FEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и 5E Advanced Materials Inc (FEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPTH | FEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.18 | -0.70 | +10.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.51 | -1.10 | +24.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPTH и FEAM
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке FEAM в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и FEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPTH | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -99.84% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -82.66% | +42.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -98.85% | +37.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.17% | -99.78% | +21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.30% | -86.38% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 52.56% | -35.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и FEAM
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 37.05% по сравнению с 5E Advanced Materials Inc (FEAM) с волатильностью 27.75%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPTH | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.05% | 27.75% | +9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.89% | 75.44% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.53% | 115.11% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.02% | 109.76% | -26.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.57% | 109.76% | -30.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и FEAM
Ни LPTH, ни FEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и FEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и 5E Advanced Materials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LPTH and FEAM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (37.05%) compared to FEAM (27.75%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs FEAM's -99.84%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPTH и FEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор