PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPRE с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPRE с FPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, LPRE returned 19.82% vs 11.65% for FPRO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LPRE charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.

Доходность

Сравнение доходности LPRE и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPRE показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 11.75%.

LPRE

1 день
1.68%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.78%
6 месяцев
14.50%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPRO

1 день
1.62%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.31%
1 год
11.65%
3 года*
9.98%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPRE и FPRO

2026 (YTD)2025
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		10.78%17.18%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		11.75%5.56%

Correlation

The correlation between LPRE and FPRO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.86

The correlation between LPRE and FPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LPRE и FPRO

Секторы
LPRE
FPRO

Недвижимость

75.0%
99.4%

Потребительский циклический сектор

25.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

LPRE
75.0%
FPRO
99.4%

Потребительский циклический сектор

LPRE
25.0%
FPRO

-

Сырьевые материалы

LPRE

-

FPRO

-

Коммуникационные услуги

LPRE

-

FPRO
0.6%

Потребительский защитный сектор

LPRE

-

FPRO

-

Энергетика

LPRE

-

FPRO

-

Финансовые услуги

LPRE

-

FPRO

-

Здравоохранение

LPRE

-

FPRO

-

Промышленность

LPRE

-

FPRO

-

Технологии

LPRE

-

FPRO

-

Коммунальные услуги

LPRE

-

FPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Long Pond Real Estate Select ETF

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с LPRE:
LPRE с DTCRLPRE с BNOLPRE с FRILPRE с GSGLPRE с REITLPRE с SRVRLPRE с SRET
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Доходность на риск

LPRE vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPRE
Ранг доходности на риск LPRE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPRE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPRE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPRE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPRE c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPREFPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.89

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.28

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.52

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

4.37

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPRE vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPRE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FPRO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPRE и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPREFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.89

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.37

+1.03

Просадки

Сравнение просадок LPRE и FPRO

Максимальная просадка LPRE за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPRE и FPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPREFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.33%

-32.81%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-7.67%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.15%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-12.65%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LPRE и FPRO

Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что LPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPREFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.91%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.25%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

13.19%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

18.64%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.38%

-0.21%

Сравнение комиссий LPRE и FPRO

LPRE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPRE и FPRO

Дивидендная доходность LPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FPRO в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.53%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		1.14%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LPRE and FPRO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPRE has higher volatility (4.69%) compared to FPRO (3.91%). In terms of maximum drawdown, LPRE dropped -10.33% vs FPRO's -32.81%.

On 1-year performance, LPRE leads with 19.82% vs 11.65% for FPRO. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LPRE has performed better with a 19.82% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.

FPRO has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.14% for LPRE.

They also come from different issuers: Long Pond and Fidelity. Their fees differ too: 1.00% for LPRE and 0.59% for FPRO.

LPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPRE и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор