Сравнение LPJIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
LPJIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LPJIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPJIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | -2.32% | 15.27% | 4.57% | 17.50% | -16.57% | 12.73% | 13.52% | 23.67% | -6.36% | 18.98% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -3.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LPJIX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPJIX имеют среднегодовую доходность 8.05%, а акции VTMFX немного отстают с 7.82%.
LPJIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 8.05%
VTMFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPJIX и VTMFX
LPJIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
LPJIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
LPJIX
VTMFX
Сравнение LPJIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPJIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.75 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 6.49 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPJIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.21 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.82 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LPJIX и VTMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPJIX и VTMFX
Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VTMFX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | 4.07% | 3.98% | 0.77% | 3.17% | 2.12% | 11.29% | 1.89% | 5.20% | 11.21% | 8.99% | 1.89% | 4.52% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LPJIX и VTMFX
Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, примерно равная максимальной просадке VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPJIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -28.49% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -6.82% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -17.40% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.86% | -21.87% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.38% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.56% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.43% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPJIX и VTMFX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что LPJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPJIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.30% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 4.60% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 8.45% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 8.49% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 9.09% | +3.80% |