Сравнение LPJIX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
LPJIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LPJIX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPJIX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | -2.32% | 15.27% | 4.57% | 17.50% | -16.57% | 12.73% | 13.52% | 23.67% | -6.36% | 18.98% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -6.78% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LPJIX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции LPJIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.05% против 13.66% соответственно.
LPJIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 8.05%
VTCLX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPJIX и VTCLX
LPJIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
LPJIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
LPJIX
VTCLX
Сравнение LPJIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPJIX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.06 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.18 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPJIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между LPJIX и VTCLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPJIX и VTCLX
Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VTCLX в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | 4.07% | 3.98% | 0.77% | 3.17% | 2.12% | 11.29% | 1.89% | 5.20% | 11.21% | 8.99% | 1.89% | 4.52% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.01% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок LPJIX и VTCLX
Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPJIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -55.18% | +25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -12.20% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -24.98% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.86% | -34.56% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -8.79% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -7.61% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.50% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPJIX и VTCLX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 4.14% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPJIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.33% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 9.24% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 18.24% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 17.19% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 18.24% | -5.35% |