Сравнение LPJIX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
LPJIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LPJIX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPJIX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | -2.32% | 15.27% | 4.57% | 17.50% | -16.57% | 12.73% | 13.52% | 23.67% | -6.36% | 18.98% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LPJIX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции LPJIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.05% против 19.08% соответственно.
LPJIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 8.05%
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPJIX и NASDX
LPJIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
LPJIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
LPJIX
NASDX
Сравнение LPJIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPJIX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.88 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.01 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPJIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.88 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.29 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между LPJIX и NASDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPJIX и NASDX
Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности NASDX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | 4.07% | 3.98% | 0.77% | 3.17% | 2.12% | 11.29% | 1.89% | 5.20% | 11.21% | 8.99% | 1.89% | 4.52% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок LPJIX и NASDX
Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPJIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -83.16% | +53.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -12.70% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -35.33% | +11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.86% | -35.33% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -11.90% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -34.59% | +30.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.32% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPJIX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) составляет 4.14%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что LPJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPJIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.38% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 12.45% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 22.55% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 23.03% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 22.61% | -9.72% |