Сравнение LPJIX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
LPJIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LPJIX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPJIX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | -2.32% | 15.27% | 4.57% | 17.50% | -16.57% | 12.73% | 13.52% | 23.67% | -6.36% | 18.98% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LPJIX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции LPJIX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 8.05% против 3.92% соответственно.
LPJIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 8.05%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPJIX и FIRMX
LPJIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
LPJIX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
LPJIX
FIRMX
Сравнение LPJIX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPJIX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.56 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.17 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.08 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 8.41 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPJIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.56 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между LPJIX и FIRMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPJIX и FIRMX
Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | 4.07% | 3.98% | 0.77% | 3.17% | 2.12% | 11.29% | 1.89% | 5.20% | 11.21% | 8.99% | 1.89% | 4.52% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок LPJIX и FIRMX
Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPJIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -33.73% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -3.44% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -16.11% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.86% | -16.11% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -3.18% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.73% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.85% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPJIX и FIRMX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что LPJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPJIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.96% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 2.86% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 4.59% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 5.21% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 4.47% | +8.42% |