Сравнение LPHIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
LPHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LPHIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPHIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | -0.56% | 18.46% | 6.12% | 21.28% | -17.70% | 17.37% | 13.99% | 26.39% | -8.12% | 21.70% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LPHIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции LPHIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.75% против 4.81% соответственно.
LPHIX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.75%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPHIX и TDIFX
LPHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
LPHIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LPHIX
TDIFX
Сравнение LPHIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPHIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.47 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.07 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.47 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.12 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPHIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.47 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.00 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между LPHIX и TDIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPHIX и TDIFX
Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | 5.82% | 5.78% | 1.10% | 3.13% | 2.54% | 12.37% | 1.92% | 5.15% | 11.30% | 9.47% | 2.01% | 4.78% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPHIX и TDIFX
Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPHIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -12.21% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -2.84% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -12.21% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -12.21% | -22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -1.83% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.77% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.84% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPHIX и TDIFX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPHIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 1.51% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 2.32% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 4.34% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 5.89% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 5.05% | +10.70% |