Сравнение LPE.PA с ^N225
LPE.PA (Laurent-Perrier S.A.) is a stock, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, LPE.PA returned 3.67%/yr vs 10.13%/yr for ^N225. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPE.PA и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LPE.PA торгуется в EUR, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LPE.PA показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 31.10%. За последние 10 лет акции LPE.PA уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 3.67% против 10.13% соответственно.
LPE.PA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -6.12%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 3.67%
^N225
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 11.08%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 57.13%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам LPE.PA и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPE.PA Laurent-Perrier S.A. | -0.22% | -11.44% | -13.37% | -8.25% | 31.06% | 39.34% | -12.94% | -6.82% | 15.20% | 17.31% |
^N225 Nikkei 225 | 31.10% | 12.07% | 13.69% | 15.62% | -15.84% | 2.21% | 11.41% | 22.37% | -5.83% | 8.44% |
Correlation
The correlation between LPE.PA and ^N225 is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPE.PA vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
LPE.PA
^N225
Сравнение LPE.PA c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPE.PA | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.65 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 14.18 | -14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPE.PA | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.46 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LPE.PA и ^N225
Максимальная просадка LPE.PA за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки ^N225 в -46.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPE.PA и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPE.PA | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.77% | -46.30% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -12.80% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -23.03% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -23.37% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.20% | -30.08% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | -2.55% | -30.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -11.34% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 4.16% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPE.PA и ^N225
Текущая волатильность для Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA) составляет 6.88%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что LPE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPE.PA | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.25% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 19.78% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 24.19% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 22.80% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.77% | +0.94% |
Часто задаваемые вопросы
LPE.PA and ^N225 have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LPE.PA и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор