Сравнение LPE.PA с ^N225
LPE.PA (Laurent-Perrier S.A.) is a stock, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, LPE.PA returned 3.34%/yr vs 9.24%/yr for ^N225. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPE.PA и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LPE.PA торгуется в EUR, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LPE.PA показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 26.04%. За последние 10 лет акции LPE.PA уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 3.34% против 9.24% соответственно.
LPE.PA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- -6.83%
- С начала года
- -5.16%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- -10.91%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 3.34%
- Всё время*
- 2.27%
^N225
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.36%
- 6 месяцев
- 18.64%
- С начала года
- 26.04%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 6.64%
Сравнение доходности по годам LPE.PA и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPE.PA Laurent-Perrier S.A. | -5.16% | -11.44% | -13.37% | -8.25% | 32.15% | 39.34% | -12.94% | -6.82% | 15.20% | 17.31% |
^N225 Nikkei 225 | 26.04% | 12.07% | 13.69% | 15.63% | -15.84% | 2.21% | 11.41% | 22.37% | -5.83% | 8.44% |
Correlation
The correlation between LPE.PA and ^N225 is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPE.PA vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
LPE.PA
^N225
Сравнение LPE.PA c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPE.PA | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.09 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 11.39 | -12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPE.PA и ^N225
Максимальная просадка LPE.PA за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки ^N225 в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPE.PA и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPE.PA | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.77% | -45.58% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -12.80% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -23.03% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -23.37% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.20% | -30.08% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.55% | -12.23% | -24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.53% | -11.04% | -19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.91% | 4.51% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPE.PA и ^N225
Текущая волатильность для Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA) составляет 5.72%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что LPE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPE.PA | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 10.20% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 22.56% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 27.09% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 23.39% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.03% | +0.59% |
Часто задаваемые вопросы
LPE.PA and ^N225 have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LPE.PA и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор