Сравнение LPE.PA с ^GDAXI
LPE.PA (Laurent-Perrier S.A.) is a stock, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, LPE.PA returned 3.67%/yr vs 9.44%/yr for ^GDAXI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPE.PA и ^GDAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPE.PA показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции LPE.PA уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 3.67% против 9.44% соответственно.
LPE.PA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -6.12%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 3.67%
^GDAXI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам LPE.PA и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPE.PA Laurent-Perrier S.A. | -0.22% | -11.44% | -13.37% | -8.25% | 31.06% | 39.34% | -12.94% | -6.82% | 15.20% | 17.31% |
^GDAXI DAX Performance Index | 1.86% | 23.01% | 18.85% | 20.31% | -12.35% | 15.79% | 3.55% | 25.48% | -18.26% | 12.51% |
Correlation
The correlation between LPE.PA and ^GDAXI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 1999 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPE.PA vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
LPE.PA
^GDAXI
Сравнение LPE.PA c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPE.PA | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.22 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.70 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPE.PA | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.17 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.56 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LPE.PA и ^GDAXI
Максимальная просадка LPE.PA за все время составила -71.77%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPE.PA и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPE.PA | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.77% | -72.68% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -12.27% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -16.01% | -18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -26.40% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.20% | -38.78% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | -1.87% | -31.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -14.71% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 3.92% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPE.PA и ^GDAXI
Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что LPE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPE.PA | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.14% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 12.92% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 15.99% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 17.03% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 18.35% | +3.36% |
Часто задаваемые вопросы
LPE.PA and ^GDAXI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LPE.PA и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор