PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LPE.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LPE.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LPE.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LPE.PA показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.


LPE.PA

1 день
0.23%
1 месяц
4.71%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-6.12%
1 год
-4.20%
3 года*
-10.09%
5 лет*
1.48%
10 лет*
3.67%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
4.16%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPE.PA и ^GSPC


2026 (YTD)2025
LPE.PA
Laurent-Perrier S.A.
-0.22%-3.98%
^GSPC
S&P 500 Index
9.98%10.65%

Correlation

The correlation between LPE.PA and ^GSPC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Laurent-Perrier S.A.

S&P 500 Index

Доходность на риск

LPE.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LPE.PA
Ранг доходности на риск LPE.PA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPE.PA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPE.PA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPE.PA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPE.PA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPE.PA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPE.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LPE.PA^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

LPE.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LPE.PA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.98

-1.79

Просадки

Сравнение просадок LPE.PA и ^GSPC

Максимальная просадка LPE.PA за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPE.PA и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LPE.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-7.57%

-64.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-0.20%

-33.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.13%

-1.39%

-26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LPE.PA и ^GSPC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LPE.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

12.22%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

12.22%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

12.22%

+9.49%

Часто задаваемые вопросы


LPE.PA and ^GSPC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPE.PA и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор