Сравнение LPE.PA с ^GSPC
LPE.PA (Laurent-Perrier S.A.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPE.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LPE.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LPE.PA показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
LPE.PA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -6.12%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 3.67%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPE.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LPE.PA Laurent-Perrier S.A. | -0.22% | -3.98% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between LPE.PA and ^GSPC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPE.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LPE.PA
^GSPC
Сравнение LPE.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPE.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPE.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.98 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок LPE.PA и ^GSPC
Максимальная просадка LPE.PA за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPE.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPE.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.77% | -7.57% | -64.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | -0.20% | -33.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -1.39% | -26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LPE.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPE.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 12.22% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 12.22% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 12.22% | +9.49% |
Часто задаваемые вопросы
LPE.PA and ^GSPC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LPE.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор