Сравнение LPE.PA с ^GSPC
LPE.PA (Laurent-Perrier S.A.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, LPE.PA returned 3.34%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPE.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LPE.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LPE.PA показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции LPE.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.34% против 12.65% соответственно.
LPE.PA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- -6.83%
- С начала года
- -5.16%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- -10.91%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 3.34%
- Всё время*
- 2.27%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам LPE.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPE.PA Laurent-Perrier S.A. | -5.16% | -11.44% | -13.37% | -8.25% | 32.15% | 39.34% | -12.94% | -6.82% | 15.20% | 17.31% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between LPE.PA and ^GSPC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.06 |
The correlation between LPE.PA and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPE.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LPE.PA
^GSPC
Сравнение LPE.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPE.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.70 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 9.96 | -11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPE.PA и ^GSPC
Максимальная просадка LPE.PA за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPE.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPE.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.77% | -50.14% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -7.57% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -23.99% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -23.99% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.20% | -33.42% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.55% | -1.73% | -34.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.53% | -8.49% | -22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.91% | 2.05% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPE.PA и ^GSPC
Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что LPE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPE.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.79% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 9.21% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 12.64% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 16.83% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 18.61% | +3.01% |
Часто задаваемые вопросы
LPE.PA and ^GSPC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LPE.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор