Сравнение LPE.PA с ^FCHI
LPE.PA (Laurent-Perrier S.A.) is a stock, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, LPE.PA returned 3.34%/yr vs 6.77%/yr for ^FCHI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPE.PA и ^FCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPE.PA показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции LPE.PA уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 3.34% против 6.77% соответственно.
LPE.PA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- -6.83%
- С начала года
- -5.16%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- -10.91%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 3.34%
- Всё время*
- 2.27%
^FCHI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.77%
- Всё время*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам LPE.PA и ^FCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPE.PA Laurent-Perrier S.A. | -5.16% | -11.44% | -13.37% | -8.25% | 32.15% | 39.34% | -12.94% | -6.82% | 15.20% | 17.31% |
^FCHI CAC 40 | 2.32% | 10.42% | -2.15% | 16.52% | -9.50% | 28.85% | -7.14% | 26.37% | -10.95% | 9.26% |
Correlation
The correlation between LPE.PA and ^FCHI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPE.PA vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
LPE.PA
^FCHI
Сравнение LPE.PA c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPE.PA | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.59 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.69 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPE.PA и ^FCHI
Максимальная просадка LPE.PA за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPE.PA и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPE.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.77% | -65.29% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -11.08% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -16.71% | -17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -23.04% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.20% | -38.56% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.55% | -3.27% | -33.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.53% | -24.39% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.91% | 3.89% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPE.PA и ^FCHI
Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что LPE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPE.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.51% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 11.50% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 14.23% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 16.40% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.39% | +4.23% |
Часто задаваемые вопросы
LPE.PA and ^FCHI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LPE.PA и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор