PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

LOWV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и VYM

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий LOWV и VYM

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

LOWV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.19

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.70

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.56

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.86

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.19

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.49

+0.80

Корреляция

Корреляция между LOWV и VYM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и VYM

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и VYM

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-56.98%

+43.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.32%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-4.91%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-7.25%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.57%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и VYM

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.60%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.96%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.14%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

13.97%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

16.33%

-4.24%