Сравнение LOWV с SPCT
LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
LOWV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 4.54%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOWV и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 4.54% | 0.37% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between LOWV and SPCT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOWV vs. SPCT — Ранг доходности на риск
LOWV
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LOWV c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOWV | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOWV и SPCT
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOWV | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -7.17% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.49% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOWV | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 9.27% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 9.27% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 9.27% | +2.62% |
Сравнение комиссий LOWV и SPCT
LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и SPCT
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.87% | 0.85% | 0.92% | 0.77% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOWV and SPCT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
LOWV has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Liberty One. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для LOWV и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор