PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

LOWV и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и SCHX

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%23.19%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий LOWV и SCHX

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

LOWV vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.98

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.50

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.51

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

7.02

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.98

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.80

+0.49

Корреляция

Корреляция между LOWV и SCHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и SCHX

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и SCHX

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-34.33%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.19%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.67%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-4.00%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и SCHX

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.36%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.67%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.33%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

17.13%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

18.13%

-6.04%