PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. LOWV is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 3 years, LOWV returned 15.32%/yr vs 20.66%/yr for LVHI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

LOWV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
10.16%
3 года*
15.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и LVHI

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		2.08%12.26%20.43%20.41%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%14.54%

Correlation

The correlation between LOWV and LVHI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов LOWV и LVHI

Секторы
LOWV
LVHI

Технологии

32.6%
0.1%

Финансовые услуги

14.9%
23.6%

Здравоохранение

11.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

9.7%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.3%

Промышленность

7.4%
13.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.7%

Коммунальные услуги

4.8%
10.4%

Энергетика

2.4%
17.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Технологии

LOWV
32.6%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

LOWV
14.9%
LVHI
23.6%

Здравоохранение

LOWV
11.4%
LVHI
7.4%

Коммуникационные услуги

LOWV
9.7%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

LOWV
9.4%
LVHI
5.3%

Промышленность

LOWV
7.4%
LVHI
13.4%

Потребительский защитный сектор

LOWV
5.5%
LVHI
8.7%

Коммунальные услуги

LOWV
4.8%
LVHI
10.4%

Энергетика

LOWV
2.4%
LVHI
17.4%

Недвижимость

LOWV
1.8%
LVHI
1.9%

Сырьевые материалы

LOWV

-

LVHI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

LOWV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
3.14

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
4.29

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

4.90

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

20.31

-15.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.14

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.81

+0.63

Просадки

Сравнение просадок LOWV и LVHI

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-32.31%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.08%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-11.99%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.16%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.52%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.46%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и LVHI

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.57%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.91%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.57%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

9.49%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

11.06%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

13.76%

-1.79%

Сравнение комиссий LOWV и LVHI

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и LVHI

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.91%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and LVHI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.91%) compared to LOWV (2.57%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs LVHI's -32.31%.

On 3-year performance, LVHI leads with 20.66% vs 15.32% for LOWV. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LVHI has performed better with a 20.66% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.91% for LOWV.

LOWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор