PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с LVHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

LOWV и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и LVHI

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		10.97%27.12%14.81%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий LOWV и LVHI

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

LOWV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.44

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

3.13

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.54

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.00

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

15.25

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.44

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.82

+0.47

Корреляция

Корреляция между LOWV и LVHI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и LVHI

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности LVHI в 4.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и LVHI

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-32.31%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.41%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-1.73%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-3.56%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.13%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и LVHI

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.01%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.14%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

13.30%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

10.99%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

13.82%

-1.73%