PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LOWV с FWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LOWV и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и FWD


2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
-4.98%12.26%20.43%20.41%
FWD
AB Disruptors ETF
6.18%32.00%29.23%25.66%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.


LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
10 лет*

FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US Low Volatility Equity ETF

AB Disruptors ETF

Сравнение комиссий LOWV и FWD

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.


Доходность на риск

LOWV vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOWVFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.97

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.59

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.27

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

14.34

-11.45

LOWV vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LOWVFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.97

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.28

+0.02

Корреляция

Корреляция между LOWV и FWD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и FWD

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FWD в 0.11%


TTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
0.98%0.85%0.92%0.77%
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и FWD

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и FWD.


Загрузка...

Показатели просадок


LOWVFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-29.02%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-13.50%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-6.71%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-4.23%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.02%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и FWD

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LOWVFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

10.91%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

19.58%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

28.90%

-14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

24.64%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

24.64%

-12.55%