Сравнение LOWV с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Disruptors ETF (FWD).
LOWV и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LOWV и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOWV и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | -4.98% | 12.26% | 20.43% | 20.41% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.
LOWV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWV и FWD
LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
LOWV vs. FWD — Ранг доходности на риск
LOWV
FWD
Сравнение LOWV c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOWV | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.97 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.59 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 4.27 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 14.34 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOWV | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.97 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между LOWV и FWD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и FWD
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.98% | 0.85% | 0.92% | 0.77% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и FWD
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOWV | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -29.02% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -13.50% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -6.71% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -4.23% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.02% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и FWD
Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOWV | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 10.91% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 19.58% | -11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 28.90% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 24.64% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 24.64% | -12.55% |