PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с DMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. LOWV is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 3 years, LOWV returned 15.75%/yr vs 12.08%/yr for DMAY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 4.64%.

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
0.21%
1 месяц
1.46%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.58%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и DMAY

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%20.41%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.64%11.05%12.82%14.15%

Correlation

The correlation between LOWV and DMAY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.85

The correlation between LOWV and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOWV и DMAY

Секторы
LOWV
DMAY

Технологии

32.6%
36.2%

Финансовые услуги

14.9%
11.9%

Здравоохранение

11.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Промышленность

7.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Коммунальные услуги

4.8%
2.3%

Энергетика

2.4%
3.5%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Технологии

LOWV
32.6%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

LOWV
14.9%
DMAY
11.9%

Здравоохранение

LOWV
11.4%
DMAY
8.4%

Коммуникационные услуги

LOWV
9.7%
DMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

LOWV
9.4%
DMAY
10.1%

Промышленность

LOWV
7.4%
DMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

LOWV
5.5%
DMAY
4.9%

Коммунальные услуги

LOWV
4.8%
DMAY
2.3%

Энергетика

LOWV
2.4%
DMAY
3.5%

Недвижимость

LOWV
1.8%
DMAY
1.9%

Сырьевые материалы

LOWV

-

DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

LOWV vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.70

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
4.06

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.61

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.79

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

23.15

-18.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.70

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.88

+0.61

Просадки

Сравнение просадок LOWV и DMAY

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, примерно равная максимальной просадке DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-13.90%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-3.36%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-12.38%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.08%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.24%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.55%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и DMAY

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

0.85%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

3.74%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

4.73%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

9.02%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

8.42%

+3.53%

Сравнение комиссий LOWV и DMAY

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и DMAY

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and DMAY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOWV has higher volatility (2.24%) compared to DMAY (0.85%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs DMAY's -13.90%.

On 3-year performance, LOWV leads with 15.75% vs 12.08% for DMAY. On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LOWV has performed better with a 15.75% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

LOWV has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор