PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOWV returned 11.31% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и BLCR

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%11.36%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between LOWV and BLCR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.82

The correlation between LOWV and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOWV и BLCR

Секторы
LOWV
BLCR

Технологии

32.6%
35.7%

Финансовые услуги

14.9%
12.1%

Здравоохранение

11.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.9%

Промышленность

7.4%
13.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%
1.6%

Энергетика

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

2.2%

Технологии

LOWV
32.6%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

LOWV
14.9%
BLCR
12.1%

Здравоохранение

LOWV
11.4%
BLCR
7.6%

Коммуникационные услуги

LOWV
9.7%
BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

LOWV
9.4%
BLCR
10.9%

Промышленность

LOWV
7.4%
BLCR
13.5%

Потребительский защитный сектор

LOWV
5.5%
BLCR

-

Коммунальные услуги

LOWV
4.8%
BLCR
1.6%

Энергетика

LOWV
2.4%
BLCR
2.2%

Недвижимость

LOWV
1.8%
BLCR

-

Сырьевые материалы

LOWV

-

BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

LOWV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.92

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.88

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

4.42

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

20.96

-16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.92

-1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.88

-0.39

Просадки

Сравнение просадок LOWV и BLCR

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-21.29%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-10.26%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.94%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.19%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.16%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и BLCR

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.24%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.33%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

12.26%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

15.55%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

17.46%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

17.46%

-5.51%

Сравнение комиссий LOWV и BLCR

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и BLCR

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and BLCR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to LOWV (2.24%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 11.31% for LOWV. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.

LOWV has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and BlackRock. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор