PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

LOWV и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и BLCR

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%11.36%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий LOWV и BLCR

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

LOWV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.70

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.36

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.03

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

12.57

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.70

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.44

-0.15

Корреляция

Корреляция между LOWV и BLCR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и BLCR

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и BLCR

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-21.29%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.13%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.59%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.29%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.92%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и BLCR

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.08%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

12.55%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

21.17%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

17.60%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

17.60%

-5.51%