Сравнение LOW с GRC
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and GRC (The Gorman-Rupp Company) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 12.92%/yr for GRC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и GRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у GRC с доходностью 64.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOW имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции GRC немного впереди с 12.92%.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
GRC
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 64.04%
- 6 месяцев
- 68.96%
- 1 год
- 112.31%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам LOW и GRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 64.04% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
Correlation
The correlation between LOW and GRC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between LOW and GRC shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
GRC:
$2.05B
LOW:
$11.86
GRC:
$2.23
LOW:
17.54
GRC:
34.89
LOW:
19.16
GRC:
0.71
LOW:
1.32
GRC:
2.95
LOW:
$88.43B
GRC:
$695.03M
LOW:
$29.89B
GRC:
$210.01M
LOW:
$11.50B
GRC:
$118.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. GRC — Ранг доходности на риск
LOW
GRC
Сравнение LOW c GRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | GRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.53 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 7.85 | -8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 23.91 | -24.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 3.30 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.61 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и GRC
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки GRC в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и GRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -67.23% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -14.39% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -26.87% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -49.26% | +15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -49.26% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -0.09% | -27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -17.64% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 4.72% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и GRC
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у The Gorman-Rupp Company (GRC) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 8.85% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 27.80% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 34.28% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 30.73% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 34.05% | -4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и GRC
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности GRC в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.97% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и GRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и The Gorman-Rupp Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и GRC
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and GRC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRC has higher volatility (8.85%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs GRC's -67.23%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и GRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор