PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 13.15%/yr vs 33.93%/yr for SOXX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 29.15%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

LOUP

1 день
0.73%
1 месяц
15.35%
С начала года
29.15%
6 месяцев
27.05%
1 год
75.12%
3 года*
37.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		29.15%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-13.86%

Correlation

The correlation between LOUP and SOXX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.82

The correlation between LOUP and SOXX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LOUP и SOXX

Секторы
LOUP
SOXX

Технологии

51.0%
100.0%

Промышленность

20.0%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

LOUP
51.0%
SOXX
100.0%

Промышленность

LOUP
20.0%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

LOUP
10.6%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

LOUP
5.5%
SOXX

-

Финансовые услуги

LOUP
4.5%
SOXX

-

Энергетика

LOUP
2.9%
SOXX

-

Коммунальные услуги

LOUP
2.8%
SOXX

-

Здравоохранение

LOUP
2.7%
SOXX

-

Сырьевые материалы

LOUP

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

SOXX

-

Недвижимость

LOUP

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

LOUP vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
5.29

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
5.16

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

11.48

-7.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

43.90

-31.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.65, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

5.29

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LOUP и SOXX

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-70.21%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-15.77%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-41.36%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-45.75%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.10%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-19.97%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.11%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и SOXX

Текущая волатильность для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) составляет 7.74%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что LOUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

14.08%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

27.45%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

34.20%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

36.11%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

33.43%

-1.47%

Сравнение комиссий LOUP и SOXX

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и SOXX

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and SOXX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to LOUP (7.74%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.93% vs 13.15% for LOUP. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, LOUP has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.93% return vs 13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор