PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с PJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 13.15%/yr vs 8.96%/yr for PJAN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for PJAN.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.32%.

LOUP

1 день
0.73%
1 месяц
15.35%
С начала года
29.15%
6 месяцев
27.05%
1 год
75.12%
3 года*
37.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.15%
1 год
14.92%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		29.15%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%32.18%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.32%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%

Correlation

The correlation between LOUP and PJAN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.74

The correlation between LOUP and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI

Доходность на риск

LOUP vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPPJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.58

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.80

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.24

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

17.28

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.01

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LOUP и PJAN

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и PJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-21.25%

-37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-4.63%

-16.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-10.49%

-24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-11.93%

-43.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.08%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-1.73%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

0.87%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и PJAN

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

1.05%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

4.71%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

5.80%

+22.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

8.93%

+23.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

10.60%

+21.36%

Сравнение комиссий LOUP и PJAN

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и PJAN

Ни LOUP, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LOUP and PJAN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (7.74%) compared to PJAN (1.05%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs PJAN's -21.25%.

On 5-year performance, LOUP leads with 13.15% vs 8.96% for PJAN. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 13.15% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.

LOUP and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LOUP is categorized as Technology Equities, while PJAN is Defined Outcome. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.79% for PJAN.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и PJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор