PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 13.15%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

LOUP

1 день
0.73%
1 месяц
15.35%
С начала года
29.15%
6 месяцев
27.05%
1 год
75.12%
3 года*
37.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		29.15%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-24.22%

Correlation

The correlation between LOUP and BOTZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between LOUP and BOTZ shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LOUP и BOTZ

Секторы
LOUP
BOTZ

Технологии

51.0%
31.8%

Промышленность

20.0%
48.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.1%

Финансовые услуги

4.5%
0.9%

Энергетика

2.9%
0.5%

Коммунальные услуги

2.8%
0.0%

Здравоохранение

2.7%
9.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

LOUP
51.0%
BOTZ
31.8%

Промышленность

LOUP
20.0%
BOTZ
48.6%

Коммуникационные услуги

LOUP
10.6%
BOTZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

LOUP
5.5%
BOTZ
6.1%

Финансовые услуги

LOUP
4.5%
BOTZ
0.9%

Энергетика

LOUP
2.9%
BOTZ
0.5%

Коммунальные услуги

LOUP
2.8%
BOTZ
0.0%

Здравоохранение

LOUP
2.7%
BOTZ
9.0%

Сырьевые материалы

LOUP

-

BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

BOTZ
0.0%

Недвижимость

LOUP

-

BOTZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

LOUP vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.19

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.82

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.48

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

5.08

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.19

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LOUP и BOTZ

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-55.54%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-19.34%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-29.02%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-55.54%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-3.72%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-18.32%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

5.63%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и BOTZ

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 7.74% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.76%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

18.41%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

23.97%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

26.72%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

25.72%

+6.24%

Сравнение комиссий LOUP и BOTZ

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и BOTZ

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and BOTZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.76%) compared to LOUP (7.74%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, LOUP leads with 13.15% vs 3.08% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 13.15% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.68% for BOTZ.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор