PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с IDGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - LOUP tracks the Deepwater Frontier Tech Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 13.15%/yr vs 13.41%/yr for IDGT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 29.15%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 54.64%.

LOUP

1 день
0.73%
1 месяц
15.35%
С начала года
29.15%
6 месяцев
27.05%
1 год
75.12%
3 года*
37.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и IDGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		29.15%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-11.07%

Correlation

The correlation between LOUP and IDGT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.74

The correlation between LOUP and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и IDGT

Секторы
LOUP
IDGT

Технологии

51.0%
60.7%

Промышленность

20.0%

-

Коммуникационные услуги

10.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Технологии

LOUP
51.0%
IDGT
60.7%

Промышленность

LOUP
20.0%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

LOUP
10.6%
IDGT
4.8%

Потребительский циклический сектор

LOUP
5.5%
IDGT

-

Финансовые услуги

LOUP
4.5%
IDGT

-

Энергетика

LOUP
2.9%
IDGT

-

Коммунальные услуги

LOUP
2.8%
IDGT

-

Здравоохранение

LOUP
2.7%
IDGT

-

Сырьевые материалы

LOUP

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

IDGT

-

Недвижимость

LOUP

-

IDGT
34.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

LOUP vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.11

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.94

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

7.49

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

22.44

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.11

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.18

+0.41

Просадки

Сравнение просадок LOUP и IDGT

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-77.95%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-8.45%

-12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-23.74%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-35.83%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.10%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-19.91%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.82%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и IDGT

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 7.74% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.78%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

16.35%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

20.37%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

23.19%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

23.29%

+8.67%

Сравнение комиссий LOUP и IDGT

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и IDGT

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and IDGT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.78%) compared to LOUP (7.74%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs IDGT's -77.95%.

On 5-year performance, IDGT leads with 13.41% vs 13.15% for LOUP. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDGT has performed better with a 13.41% return vs 13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

IDGT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор