Сравнение LOUP с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и ARK Innovation ETF (ARKK).
LOUP и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LOUP и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOUP и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | 7.54% | 86.25% | 31.76% | -19.72% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | -18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOUP и ARKK
LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
LOUP vs. ARKK — Ранг доходности на риск
LOUP
ARKK
Сравнение LOUP c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOUP | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.66 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.40 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 3.60 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOUP | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между LOUP и ARKK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOUP и ARKK
Ни LOUP, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок LOUP и ARKK
Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOUP | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -80.97% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -31.35% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.63% | -77.23% | +21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.41% | -55.71% | +40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -29.81% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 12.16% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOUP и ARKK
Текущая волатильность для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) составляет 10.95%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что LOUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOUP | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 12.59% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 27.62% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 42.55% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.18% | 46.38% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 40.11% | -8.13% |