PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LOPP с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с USMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOPP is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past 5 years, LOPP returned 8.36%/yr vs 7.81%/yr for USMF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 3.99%.

LOPP

1 день
0.09%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
8.45%
С начала года
15.71%
1 год
27.00%
3 года*
14.62%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.99%
1 год
6.49%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и USMF

2026 (YTD)20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		15.71%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.35%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.99%4.60%19.65%13.47%-8.82%19.77%

Correlation

The correlation between LOPP and USMF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.82

The correlation between LOPP and USMF shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LOPP и USMF

Секторы
LOPP
USMF

Промышленность

50.1%
7.9%

Коммунальные услуги

16.5%
1.9%

Технологии

8.5%
33.2%

Сырьевые материалы

6.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.5%
10.5%

Энергетика

3.8%
4.8%

Здравоохранение

3.4%
9.0%

Недвижимость

3.1%
2.0%

Финансовые услуги

2.5%
10.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.3%

Промышленность

LOPP
50.1%
USMF
7.9%

Коммунальные услуги

LOPP
16.5%
USMF
1.9%

Технологии

LOPP
8.5%
USMF
33.2%

Сырьевые материалы

LOPP
6.2%
USMF
1.1%

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.5%
USMF
10.5%

Энергетика

LOPP
3.8%
USMF
4.8%

Здравоохранение

LOPP
3.4%
USMF
9.0%

Недвижимость

LOPP
3.1%
USMF
2.0%

Финансовые услуги

LOPP
2.5%
USMF
10.7%

Коммуникационные услуги

LOPP
1.4%
USMF
9.8%

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
USMF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с FXAIXLOPP с LVHDLOPP с SCHGLOPP с SWPPXLOPP с FSPSX
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

LOPP vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOPPUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.57

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.89

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.01

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

3.16

+6.82

LOPP vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOPP и USMF

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-36.24%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.47%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-15.39%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-18.10%

-7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-2.49%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-4.12%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.06%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и USMF

Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что LOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.60%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

9.09%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

11.41%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

14.39%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

16.96%

+0.78%

Сравнение комиссий LOPP и USMF

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и USMF

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.72%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and USMF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (5.10%) compared to USMF (4.60%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, LOPP leads with 8.36% vs 7.81% for USMF. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOPP has performed better with a 8.36% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.72% for LOPP.

They also come from different issuers: Gabelli and WisdomTree. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.28% for USMF.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор