PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPP с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. LOPP is actively managed, while SWPPX is passively managed. Over the past 5 years, LOPP returned 7.80%/yr vs 14.26%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.69%.

LOPP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.77%
6 месяцев
17.00%
1 год
33.50%
3 года*
16.93%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и SWPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		15.77%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.26%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%27.94%

Correlation

The correlation between LOPP and SWPPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г.

0.81

The correlation between LOPP and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOPP и SWPPX

Секторы
LOPP
SWPPX

Промышленность

62.6%
8.3%

Коммунальные услуги

11.2%
2.4%

Финансовые услуги

6.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.1%

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Технологии

3.2%
35.6%

Недвижимость

2.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
11.2%

Здравоохранение

0.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.9%

Промышленность

LOPP
62.6%
SWPPX
8.3%

Коммунальные услуги

LOPP
11.2%
SWPPX
2.4%

Финансовые услуги

LOPP
6.3%
SWPPX
11.8%

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.0%
SWPPX
10.1%

Энергетика

LOPP
3.9%
SWPPX
3.5%

Сырьевые материалы

LOPP
3.5%
SWPPX
1.8%

Технологии

LOPP
3.2%
SWPPX
35.6%

Недвижимость

LOPP
2.6%
SWPPX
1.9%

Коммуникационные услуги

LOPP
1.5%
SWPPX
11.2%

Здравоохранение

LOPP
0.8%
SWPPX
8.5%

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
SWPPX
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с LVHDLOPP с FSPSXLOPP с FYC
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

LOPP vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPPSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.52

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.41

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.36

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

15.67

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPP vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPPSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LOPP и SWPPX

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-55.06%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.89%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-18.74%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-24.51%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-9.95%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.90%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и SWPPX

Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что LOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

2.83%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

8.98%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

11.87%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

16.93%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.23%

-0.54%

Сравнение комиссий LOPP и SWPPX

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и SWPPX

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.72%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and SWPPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (5.88%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор