PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LOPP с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. LOPP is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, LOPP returned 8.36%/yr vs 7.75%/yr for LVHD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

LOPP

1 день
0.09%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
8.45%
С начала года
15.71%
1 год
27.00%
3 года*
14.62%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и LVHD

2026 (YTD)20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		15.71%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.35%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%27.95%

Correlation

The correlation between LOPP and LVHD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.60

Over the past year, the correlation between LOPP and LVHD has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LOPP и LVHD

Секторы
LOPP
LVHD

Промышленность

50.1%
4.9%

Коммунальные услуги

16.5%
24.8%

Технологии

8.5%
3.1%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
7.4%

Энергетика

3.8%
7.4%

Здравоохранение

3.4%
4.4%

Недвижимость

3.1%
15.4%

Финансовые услуги

2.5%
8.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
21.8%

Промышленность

LOPP
50.1%
LVHD
4.9%

Коммунальные услуги

LOPP
16.5%
LVHD
24.8%

Технологии

LOPP
8.5%
LVHD
3.1%

Сырьевые материалы

LOPP
6.2%
LVHD

-

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.5%
LVHD
7.4%

Энергетика

LOPP
3.8%
LVHD
7.4%

Здравоохранение

LOPP
3.4%
LVHD
4.4%

Недвижимость

LOPP
3.1%
LVHD
15.4%

Финансовые услуги

LOPP
2.5%
LVHD
8.2%

Коммуникационные услуги

LOPP
1.4%
LVHD
2.6%

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
LVHD
21.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с SWPPXLOPP с FSPSXLOPP с FYC
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

LOPP vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOPPLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.61

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.42

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.71

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

6.72

+3.25

LOPP vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOPP и LVHD

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-37.32%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.17%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-14.29%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-16.75%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

0.00%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-4.02%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.49%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и LVHD

Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) имеют волатильность 5.10% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.92%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

8.10%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

10.44%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

13.02%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

15.56%

+2.18%

Сравнение комиссий LOPP и LVHD

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и LVHD

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.72%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and LVHD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (5.10%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LOPP leads with 8.36% vs 7.75% for LVHD. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOPP has performed better with a 8.36% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.72% for LOPP.

LOPP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while LVHD is Dividend. They also come from different issuers: Gabelli and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор