PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPP с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с ESGU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli, while ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. LOPP is actively managed, while ESGU is passively managed. Over the past 5 years, LOPP returned 8.44%/yr vs 11.91%/yr for ESGU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у ESGU с доходностью 8.38%.

LOPP

1 день
-1.52%
1 месяц
4.44%
С начала года
16.94%
6 месяцев
15.46%
1 год
33.95%
3 года*
16.79%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

ESGU

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.35%
1 год
23.73%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и ESGU

2026 (YTD)20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		16.94%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.35%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		8.38%16.90%24.31%25.79%-20.27%27.57%

Correlation

The correlation between LOPP and ESGU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.81

The correlation between LOPP and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOPP и ESGU

Секторы
LOPP
ESGU

Промышленность

50.1%
8.0%

Коммунальные услуги

16.5%
1.8%

Технологии

8.5%
39.4%

Сырьевые материалы

6.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.3%

Энергетика

3.8%
3.4%

Здравоохранение

3.4%
8.9%

Недвижимость

3.1%
2.1%

Финансовые услуги

2.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.2%

Промышленность

LOPP
50.1%
ESGU
8.0%

Коммунальные услуги

LOPP
16.5%
ESGU
1.8%

Технологии

LOPP
8.5%
ESGU
39.4%

Сырьевые материалы

LOPP
6.2%
ESGU
1.9%

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.5%
ESGU
9.3%

Энергетика

LOPP
3.8%
ESGU
3.4%

Здравоохранение

LOPP
3.4%
ESGU
8.9%

Недвижимость

LOPP
3.1%
ESGU
2.1%

Финансовые услуги

LOPP
2.5%
ESGU
11.1%

Коммуникационные услуги

LOPP
1.4%
ESGU
9.9%

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
ESGU
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с VOOLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с SWPPXLOPP с LVHDLOPP с FSPSXLOPP с FYC
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

LOPP vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOPPESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.86

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.52

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.58

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

11.27

+1.76

LOPP vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOPP и ESGU

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-33.87%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.26%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-19.32%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-26.15%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-3.19%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.88%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.11%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и ESGU

Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что LOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.97%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

10.11%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

12.81%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.42%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

18.60%

-0.86%

Сравнение комиссий LOPP и ESGU

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и ESGU

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ESGU в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.95%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.71%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and ESGU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (6.34%) compared to ESGU (4.97%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs ESGU's -33.87%.

On 5-year performance, ESGU leads with 11.91% vs 8.44% for LOPP. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 11.91% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.

ESGU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.71% for LOPP.

LOPP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ESGU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.15% for ESGU.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор