Сравнение LOPP с CTEF
LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности LOPP и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPP показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
LOPP
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOPP и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 16.06% | 15.47% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between LOPP and CTEF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPP vs. CTEF — Ранг доходности на риск
LOPP
CTEF
Сравнение LOPP c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOPP | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOPP | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 3.56 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок LOPP и CTEF
Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPP | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -15.00% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -1.79% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPP и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPP | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 21.76% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 21.76% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 21.76% | -4.07% |
Сравнение комиссий LOPP и CTEF
LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPP и CTEF
Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 0.71% | 0.83% | 1.88% | 2.23% | 2.01% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
LOPP and CTEF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
LOPP has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Gabelli and Castellan. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для LOPP и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор