Сравнение LOPP с COMT
LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. LOPP is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 5 years, LOPP returned 7.86%/yr vs 11.85%/yr for COMT. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности LOPP и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPP показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%.
LOPP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.82%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $5.35K | $6.24K | $15.05K |
Сравнение доходности по годам LOPP и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 17.05% | 22.61% | 9.89% | 4.74% | -15.04% | 19.35% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 32.56% |
Correlation
The correlation between LOPP and COMT is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between LOPP and COMT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPP vs. COMT — Ранг доходности на риск
LOPP
COMT
Сравнение LOPP c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPP | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.91 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 5.84 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOPP и COMT
Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -51.89% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -17.57% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -17.57% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -29.00% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -11.75% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -23.89% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.75% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPP и COMT
Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 4.91% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.13% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 18.95% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 21.64% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 21.09% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.86% | -1.12% |
Сравнение комиссий LOPP и COMT
LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPP и COMT
Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности COMT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 0.71% | 0.83% | 1.88% | 2.23% | 2.01% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOPP and COMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.13%) compared to LOPP (4.91%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 11.85% vs 7.86% for LOPP. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, LOPP has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.85% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.71% for LOPP.
LOPP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOPP и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор