Сравнение LONZ с XLE
LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. LONZ is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 3 years, LONZ returned 7.46%/yr vs 15.59%/yr for XLE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LONZ charges 0.62%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности LONZ и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONZ показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.
LONZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам LONZ и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 2.37% | 5.05% | 9.85% | 12.56% | 0.54% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | -2.11% |
Correlation
The correlation between LONZ and XLE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between LONZ and XLE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONZ vs. XLE — Ранг доходности на риск
LONZ
XLE
Сравнение LONZ c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONZ | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.45 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 6.58 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONZ и XLE
Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONZ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -71.26% | +67.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -14.98% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -20.14% | +15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.20% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -17.95% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 5.57% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONZ и XLE
Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 0.42%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONZ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 6.10% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 16.65% | -14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 20.96% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 25.87% | -22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 29.58% | -26.40% |
Сравнение комиссий LONZ и XLE
LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONZ и XLE
Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.33% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
LONZ and XLE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (6.10%) compared to LONZ (0.42%). In terms of maximum drawdown, LONZ dropped -4.19% vs XLE's -71.26%.
On 3-year performance, XLE leads with 15.59% vs 7.46% for LONZ. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LONZ has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLE has performed better with a 15.59% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.
LONZ has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 2.66% for XLE.
LONZ is categorized as Bank Loan, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.62% for LONZ and 0.08% for XLE.
LONZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LONZ и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор