PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LONZ с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LONZ и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.


LONZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.52%
3 года*
8.28%
5 лет*
10 лет*

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONZ и USL


2026 (YTD)2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
1.79%5.05%9.85%12.56%0.80%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
63.07%-12.37%8.30%-1.11%-21.13%

Correlation

The correlation between LONZ and USL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.09

The correlation between LONZ and USL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

United States 12 Month Oil Fund LP

Доходность на риск

LONZ vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONZ c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LONZUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.34

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.47

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

7.02

+4.29

LONZ vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LONZUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.04

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.01

+2.33

Просадки

Сравнение просадок LONZ и USL

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и USL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LONZUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-89.06%

+84.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-16.76%

+14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-23.33%

+19.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-38.16%

+38.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-61.46%

+60.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

8.27%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и USL

Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 0.54%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LONZUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

10.53%

-9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

23.33%

-21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

28.54%

-26.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

30.08%

-26.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

32.35%

-29.14%

Сравнение комиссий LONZ и USL

LONZ берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии USL в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и USL

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
8.14%6.60%8.16%8.29%3.33%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LONZ and USL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to LONZ (0.54%). In terms of maximum drawdown, LONZ dropped -4.19% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, USL leads with 18.42% vs 8.28% for LONZ. On fees, LONZ is cheaper at 0.62% per year. On volatility, LONZ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USL has performed better with a 18.42% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LONZ is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.00% for USL.

LONZ is categorized as Bank Loan, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: PIMCO and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.62% for LONZ and 0.88% for USL.

LONZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONZ и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор