PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONZ с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONZ с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

LONZ и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LONZ и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONZ и PYLD

2026 (YTD)202520242023
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		-0.25%5.05%9.85%6.74%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

LONZ

1 день
0.02%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRT
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий LONZ и PYLD

LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

LONZ vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONZ c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONZPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.77

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.47

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.91

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

7.76

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONZ vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONZPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.77

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

2.01

+0.23

Корреляция

Корреляция между LONZ и PYLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и PYLD

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности PYLD в 6.37%

TTM2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		7.73%6.60%8.16%8.29%3.33%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LONZ и PYLD

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

LONZPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-4.52%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.25%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.98%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.64%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.80%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и PYLD

Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 1.22%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LONZPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.66%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.13%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.44%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

4.00%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

4.00%

-0.74%