Сравнение LONZ с MFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).
LONZ и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LONZ и MFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LONZ и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | -0.27% | 5.05% | 9.85% | 12.56% | 0.80% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 3.63% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, LONZ показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 3.63%.
LONZ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFDX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LONZ и MFDX
LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.
Доходность на риск
LONZ vs. MFDX — Ранг доходности на риск
LONZ
MFDX
Сравнение LONZ c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONZ | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.84 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.47 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.60 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 10.63 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.51 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между LONZ и MFDX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONZ и MFDX
Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности MFDX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 7.27% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.86% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок LONZ и MFDX
Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и MFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LONZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -36.05% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -10.66% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -7.30% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -6.58% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.61% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONZ и MFDX
Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 1.22%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LONZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 7.29% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 10.27% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 15.63% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 14.95% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 16.42% | -13.16% |