PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONZ с BOND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONZ с BOND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

LONZ и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LONZ и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONZ и BOND

2026 (YTD)2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		-0.25%5.05%9.85%12.56%0.80%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.10%8.39%2.77%6.48%-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%.

LONZ

1 день
0.02%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOND

1 день
0.12%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.87%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRT
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с VTIBOND с FBNDBOND с SCHZ

Сравнение комиссий LONZ и BOND

LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.

LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
BOND
PIMCO Active Bond ETF

Доходность на риск

LONZ vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONZ c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONZBONDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.58

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

4.61

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONZ vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONZBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

0.63

+1.61

Корреляция

Корреляция между LONZ и BOND составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и BOND

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности BOND в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		7.73%6.60%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%

Просадки

Сравнение просадок LONZ и BOND

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и BOND.

Загрузка...

Показатели просадок

LONZBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-19.71%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.29%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.94%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-3.53%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.13%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и BOND

Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 1.22%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LONZBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.83%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.70%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.72%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

5.73%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

5.07%

-1.81%