Сравнение LONGX с WTLS
LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LONGX charges 1.99%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности LONGX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LONGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 24.79%
WTLS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONGX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 3.81% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.68% |
Correlation
The correlation between LONGX and WTLS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONGX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
LONGX
WTLS
Сравнение LONGX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONGX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONGX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 3.69 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок LONGX и WTLS
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONGX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -8.94% | -68.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.85% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -1.77% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONGX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 18.37% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 18.37% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.74% | 18.37% | +119.37% |
Сравнение комиссий LONGX и WTLS
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и WTLS
Ни LONGX, ни WTLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LONGX and WTLS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LONGX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор