Сравнение LONGX с WTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).
LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности LONGX и WTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LONGX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | -2.73% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | -2.35% |
Доходность по периодам
LONGX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 23.85%
WTLS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LONGX и WTLS
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Доходность на риск
LONGX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
LONGX
WTLS
Сравнение LONGX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONGX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONGX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.61 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между LONGX и WTLS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и WTLS
Ни LONGX, ни WTLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LONGX и WTLS
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и WTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LONGX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -8.94% | -68.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -6.01% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -2.84% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и WTLS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LONGX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 19.88% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 19.88% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.75% | 19.88% | +117.87% |