PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONGX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LONGX с WTLS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LONGX charges 1.99%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.

Доходность

Сравнение доходности LONGX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LONGX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.49%
С начала года
12.82%
6 месяцев
10.82%
1 год
16.55%
3 года*
12.01%
5 лет*
5.02%
10 лет*
24.95%

WTLS

1 день
-0.79%
1 месяц
0.15%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONGX и WTLS

2026 (YTD)
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		7.51%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		15.37%

Correlation

The correlation between LONGX and WTLS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longboard Alternative Growth Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с MBXIXLONGX с VOOLONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с CTA
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с BIVIXWTLS с BGXWTLS с SAOAXWTLS с LSEIXWTLS с CDAZXWTLS с JAKRXWTLS с PUTW

Доходность на риск

LONGX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WTLS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONGX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LONGXWTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

—

—

LONGX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LONGX и WTLS

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и WTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LONGXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.16%

-8.94%

-68.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-4.12%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-2.05%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и WTLS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LONGXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

19.31%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

19.31%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.79%

19.31%

+118.48%

Сравнение комиссий LONGX и WTLS

LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и WTLS

Ни LONGX, ни WTLS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LONGX and WTLS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONGX и WTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор