PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONGX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONGX с VMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).

LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LONGX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONGX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		2.14%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, LONGX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 23.85% против 4.01% соответственно.

LONGX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.52%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.36%
10 лет*
23.85%

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longboard Alternative Growth Fund

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с VOOLONGX с CTALONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с MBXIX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX

Сравнение комиссий LONGX и VMNIX

LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.

LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

LONGX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONGX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONGXVMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.06

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

3.04

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

3.25

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

9.26

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONGX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VMNIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONGXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.06

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.74

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.15

Корреляция

Корреляция между LONGX и VMNIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и VMNIX

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%0.00%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Просадки

Сравнение просадок LONGX и VMNIX

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и VMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LONGXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.16%

-27.90%

-49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-4.95%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-6.69%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.16%

-24.95%

-52.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.47%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.82%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.73%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и VMNIX

Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что LONGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LONGXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

1.57%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

5.76%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

7.60%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

7.19%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.75%

6.35%

+131.40%