Сравнение LONGX с VMNIX
LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LONGX returned 24.86%/yr vs 5.07%/yr for VMNIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LONGX charges 1.99%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.
Доходность
Сравнение доходности LONGX и VMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONGX показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 24.86% против 5.07% соответственно.
LONGX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 24.86%
VMNIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение доходности по годам LONGX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 9.61% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 13.89% | 27.70% | 13.82% | 270.32% | 19.08% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.09% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Correlation
The correlation between LONGX and VMNIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2015 г. | 0.16 |
The correlation between LONGX and VMNIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONGX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
LONGX
VMNIX
Сравнение LONGX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONGX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.77 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 10.50 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONGX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.26 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.81 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LONGX и VMNIX
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и VMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONGX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -27.90% | -49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -4.67% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -5.36% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -6.69% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | -24.95% | -52.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -8.76% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.74% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и VMNIX
Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что LONGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONGX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.02% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 5.75% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 7.81% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 7.22% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.76% | 6.41% | +131.35% |
Сравнение комиссий LONGX и VMNIX
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и VMNIX
LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.19% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
LONGX and VMNIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LONGX has higher volatility (3.15%) compared to VMNIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, LONGX dropped -77.16% vs VMNIX's -27.90%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LONGX и VMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор