PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONGX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONGX с PWLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LONGX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONGX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		2.14%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		9.37%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, LONGX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 23.85% против 5.82% соответственно.

LONGX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.52%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.36%
10 лет*
23.85%

PWLIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.23%
1 год
6.23%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longboard Alternative Growth Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с VOOLONGX с CTALONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с MBXIX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с GARIXPWLIX с ASILXPWLIX с SAOAXPWLIX с BIVRX

Сравнение комиссий LONGX и PWLIX

LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

LONGX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONGX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONGXPWLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.70

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.02

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

2.36

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONGX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWLIX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONGXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.82

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.54

-0.38

Корреляция

Корреляция между LONGX и PWLIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и PWLIX

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.08%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Просадки

Сравнение просадок LONGX и PWLIX

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и PWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LONGXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.16%

-26.92%

-50.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-5.79%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-11.74%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.16%

-26.92%

-50.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.12%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.16%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.03%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и PWLIX

Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что LONGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LONGXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.38%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

6.00%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

9.02%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

8.86%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.75%

8.94%

+128.81%